Remarques générales sur Bâle II

Bâle II mène à des changements importants pour les instituts financiers. À côté de la réorganisation de la gestion du risque l'adaption des systèmes informatiques joue un rôle important. Sans des procédés informatiques correspondants les directives du nouvel accord seraient une grande charge pour les banques, accompagnées de coûts courants d'exécution élevés. L'adaptation doit s'effectuer assez tôt pour avoir des bases de données suffisantes au moment que le directives du nouvel accord de Bâle entrent en vigueur.

À la suite des directives du nouvel accord de Bâle le rapport bénéfice/risque (le prix du risque) sera au premier plan pour les banques. Pour le capital-risque les exigences réglementaires en matière de niveau de fonds propres seront alignées avec le risque de défaut et la perte consécutive. À la base du calcul il y a d'un côté la probabilité de défaut (PD) des emprunteurs, l'échéance résiduelle de l'exposition, et de l'autre côté il y a l'exposition en cas de défaillance (ECD, où Exposure at Default: EAD) et la perte en cas de défaut (PCD, où Loss given Default: LGD).

Le risque peut être mitigé, et pour l'atténuation du risque l'accord de Bâle définit des règles complexes. Pour la réduction de la valeur de l'exposition par une atténuation du risque les instituts financiers devront résoudre le problème du classement et de l'assignation de crédits et sûretés, ainsi que de déterminer l'ordre optimale de prise en compte des sûretés et garanties.

Notre logiciel et notre procédé d'optimisation détermine la collatéralisation optimale, parce que notre optimisation - hors du calcul selon.