Optimierungslösungen - Anmerkungen zu Basel II

	Was ist Basel II
	Basel II führt zu bedeutenden Umstellungen in den Finanzinstituten. Neben Fragen der Neuorganisation des Risikomanagements spielt die Anpassung der IT-Systeme eine wichtige Rolle. Ohne entsprechende IT-Verfahren wäre das Regelwerk des Neuen Akkords für die Banken eine riesiege Belastung die mit laufenden, hohen Kosten verbunden wäre. Die Umstellung muss frühzeitig erfolgen, denn zum Zeitpunkt der Einführung von Basel II müssen die Institute bereits über eine ausreichende und aussagekräftige Datenbasis verfügen. Aufgrund der Regelungen des Basel II Akkords wird zukünftig für die Banken das Risiko/Gewinn Verhältnis stärker im Vordergrund stehen. Die Eigenkapitalanforderungen für Risikoaktiva werden abhängig vom Ausfallrisiko und dem zu erwartenden Verlust ermittelt. Sicherheiten zählen zu den wichtigen Instrumenten der Kreditrisikominderung. Grundlagen der Berechnung sind einerseits die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers (PD) sowie die Kreditrestlaufzeit, andererseits die zu erwartende Forderungshöhe (EAD) bei Ausfall und die Verlustquote (LGD) des nicht abgesicherten Kreditbetrages. Hierbei wird für die Kreditabsicherung ein komplexes Regelwerk eingeführt. Ein Problem ist auch hier die Zuordnung der Sicherheiten zu den Krediten und die Anrechnungsreihenfolge. Jedoch führen Priorisierungen, die ausschließlich auf der Grundlage der Basel II Berechnungsmethodik ermittelt werden, bei komplexen Kreditengagements nicht zu einer effektiven Optimierung. Das Gesamtergebnis wird erst dann verbessert, wenn auch die grundlegenden Verteilungsgesetzmässigkeiten in Geflechten berücksichtigt werden. Unser Optimierungsverfahren ermittelt die optimale Besicherung, da es auch die grundlegenden Verteilungsgesetzmässigkeiten berücksichtigt. Risikofaktoren werden über Gewichtungen berücksichtigt auch unter Basel II berechnet unser Verfahren das optimale Ergebnis.

Was ist Basel II